Modele ardl sur eviews

Salut, votre aide serait très appréciée! J`essaie de comprendre si les revenus pétroliers ont un impact sur la main-d`œuvre féminine partciaption. J`ai joint mes résultats. J`utilise un modèle ARDL dans EViews et de constater que le décalage de l`huile est significatif. Mais quand je vais pour les relations à long terme, c`est à dire ARDL long Run forme et les limites de test, je ne trouve aucune signification, et ne peut pas rejeter le null d`aucune cointégration. Je me demandais juste si je peux encore interpréter mes résultats de la première étape, même si les variables ne sont pas cointégrées. Eh bien, un modèle ARDL est comme n`importe quel autre modèle de régression. Vous essayez d` «expliquer» une des variables. Dans mon cas ici, il est évident que je veux voir si les prix de l`essence répondent à des changements dans les prix du pétrole brut, de sorte que le premier est la variable dépendante. Je ne m`attendrais pas raisonnablement à ce que les choses soient inversées! De même, si je travaillais avec la consommation et le revenu, la consommation serait la variable dépendante (LHS) dans le modèle. La dernière mise en œuvre de l`estimation ARDL est entièrement cohérente avec la théorie, et nous vous invitons vivement à mettre à jour nos dernières versions. Pour répondre à votre question, l`ECM se compose de la dynamique à court terme et de l`équation de cointégration.

À long terme, la dynamique à court terme se fait avec et ce qui reste est l`équation de cointégration, ou équilibrante. Ainsi, certaines variables telles que les mannequins ou les régresseurs fixes qui peuvent être utilisées pour définir la dynamique à court terme dans l`estimation de l`ECM, deviennent totalement dénuées de pertinence à long terme, et ne doivent donc pas figurer parmi les variables de cointégration. Illustration très utile pour estimer le test lié ARDL (les deux tests t & F) t un modèle basé. Quelle est la commande pour obtenir les tests de liaison t et F à l`aide de EViews 9. Non pas que je suis au courant, mais pourquoi ne pas demander sur le Forum EViews utilisateur à http://forums.eviews.com/. En effet. L`inclusion de variables factices est prise en charge dans la théorie et les EViews. Il y a cependant une mise en garde importante à cela. À savoir, la variation induite par la présence de variables factices ne doit pas suralimenter la variation de la relation de cointégration. En d`autres termes, la fraction des périodes dans lesquelles les variables factices sont non nulles devrait avoir tendance à zéro avec la taille de l`échantillon T, sinon, la théorie doit être modifiée. Ce point a été rendu explicite dans le document PSS (2001), note 17. Merci _ je réalise qu`il y a un problème.

EViews a émis un “correctif” pour le paquet de sorte que l`ancien code ne s`exécutera pas. Je vais y arriver dès que j`aurai une chance. Merci pour cette merveilleuse explication. Pour les débutants dans les modèles ARDL, comme moi, il est d`une grande aide. Merci pour l`explication que je suis en cours d`exécution un modèle ARDL pour évaluer les déterminants de la croissance économique en utilisant EViews 9, certaines variables HAV long Run influence d`autres ont une influence à court terme. l`estimation dans EViews 9 incluent toutes les variables dans la relation à long terme. Je veux exclure ceux qui ont à court terme de la relation de cointégration, est-ce que ARDL soutenir cela? est-il possible de le faire automatiquement sur EViews 9 ou je dois le faire manuellement? Nous n`avons pas à, cette approche ARDL génère automatiquement les premières différences. Je ne suis pas sûr de comprendre ce que vous entendez exactement par identification. Néanmoins, si vous voulez dire quel est le coefficient associé à la relation de cointégration (le long terme), puis, après avoir estimé le modèle ARDL, vous pouvez obtenir ce coefficient en allant à la vue/diagnostic de coefficient/formulaire de correction d`erreur.

Le coefficient sera étiqueté CointEq (-1) dans la sortie de la table. Toutes les autres estimations de coefficient dans cette sortie seront associées aux variables transitoires (à court terme). Cher professeur, mentionné ci-dessous un tableau d`un article publié. Est-il obligatoire que le modèle ARDL n`ait qu`une seule co-intégration? Ces tableaux sont rapportés dans l`article de recherche. Variable dépendante du GAL AIC F-décision statistique FF (FY, K, L, T) 2 6,701 CointegrationFY (YL, K, F, T) 2 2,365 no cointegrationFL (LY, K, F, T) 1 0,762 no cointegrationFT (TY, k, f, L) 1 2,736 no cointegrationFK (KY, L, F , T) 1 2,552 aucune Cointégrationvaleur critique liée à la limite inférieure à 1% 3,06 valeur critique liée à la limite supérieure à 1% 4,15 les valeurs critiques inférieures et supérieures sont tirées de Pesaran et coll.